是首先假设资产收益为某一随机过程从而计算定义变量值
2022-06-20 15:48:33
•
来源：
导读 大家好，我是客服小余，我来为大家解答一下“是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情
大家好，我是客服小余，我来为大家解答一下“是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值”的问题。
1、蒙特卡罗模拟法
2、答案解析：本题暂无解析
本文到此结束，希望对大家有所帮助
免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。